エム・ピー・アイ・ジャパン、債券ファンド研究レポートを発表　〜スタイル分析でファンド破綻前の危険信号をキャッチ〜

2009年7月27日

エム・ピー・アイ・ジャパン株式会社

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　エム・ピー・アイ・ジャパン、債券ファンド研究レポートを発表

　〜スタイル分析でファンド破綻前の危険信号をキャッチ〜

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　エム・ピー・アイ・ジャパン株式会社(本社：東京都千代田区、
社長：宮本 学)は、本日、米国の大学資金積立口座の投資損失に
ついて５州の司法当局の調査を受けているオッペンハイマー・コア・
ファンドを対象にした分析レポートを発表いたしました。

　本レポートでは、状況に合わせたリサーチ手法と、適切なツール
を組み合わせて、いかにファンド破綻前の危険信号をキャッチし、
リスクを未然に防止するかをご提案しております。

　1990年代に「スタイル分析」と呼ばれるリターンデータを使った
定量分析の手法が確立されて以来、ポートフォリオに組み込まれた
債券ファンド間の高い相関が、安定した分析結果を得るための
大きな妨げになっていることが言われてきました。

　今回の研究発表では、スタイル分析と更新頻度の高いデータを
用いることで、これまでの問題を解消し、定量分析におけるスピード
と精度を上げるためのノウハウをご紹介しております。

　ファンドマネージャーがより複雑なデリバティブを抱えるように
なった今、投資家が予想外の大きな損失を避けるために、
デリバティブが少しでも含まれたファンドは、日次もしくは週次の
データを使ったリターン分析が必要になってきているのではない
でしょうか？

　今後、皆様がファンドのデューデリジェンスやモニタリングを
確信を持って進めて頂くために、弊社のレポートが少しでもお役に
立てば幸いです。

原稿は、以下のサイトよりダウンロードして頂くことも可能です。
http://www.mpi-japan.com/download/report_20090727_jp.pdf（日）
http://www.mpi-japan.com/download/report_20090727_en.pdf（英）

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■ 米国のオッペンハイマー・コア・ファンドについて
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529プランと呼ばれる大学資金積み立て計画に利用されていたこの
ファンドは、昨年、投資家に8500万ドルもの損失をもたらし、リスク
に対する説明が不十分との疑いで、全米５州の司法長官の調査を
受けていることでも有名です。

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■ エム・ピー・アイ・ジャパン株式会社について
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　米国の投資分析システム会社「Markov Processes International」
の日本法人であり、社団法人投資信託協会に登録された投信評価機関
です。弊社のファンド分析ソフトである「スタイラスプロ」は、業種
を問わず、世界16ヶ国の金融に携わる企業約300社、1,800名以上の
　プロフェッショナルの方々にご採用頂いております。

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■ 本件に関するお問い合わせ先
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　エム・ピー・アイ・ジャパン株式会社
　担当者： 大田　基樹
　TEL　 ： 03-3512-3636
　E-mail： inquiry.dot@mpi-japan.com
　URL　 ： http://www.mpi-japan.com/